くりっく365 FX 通貨ペア別相関係数

　くりっく365のヒストリカル・データを基に通貨ペア毎の相関係数を算出するOpenOffice.orgのマクロを作成した。

　通貨ペア毎の相関係数は次の通り（2005年10月24日から2008年7月31日、日足データ終値ベース）

通貨ペア別相関係数

	AUDJPY	CADJPY	CHFJPY	EURJPY	GBPJPY	NZDJPY	USDJPY
AUDJPY	1.00	0.76	0.88	0.94	0.59	0.82	-0.11
CADJPY		1.00	0.50	0.66	0.67	0.68	0.19
CHFJPY			1.00	0.96	0.39	0.58	-0.4
EURJPY				1.00	0.57	0.69	-0.24
GBPJPY					1.00	0.66	0.60
NZDJPY						1.00	0.60
USDJPY							1.00

　FXにおいてリスク分散のために通貨ペアを組み合わせる場合、相関係数からAUDとEURやEURとCHF等の組み合わせは避けたほうが良いことが分かった。

　相関係数はCorrel関数で簡単に求めることができるので（Microsoft ExcelおよびOpenOffice.org Calc）、お試しあれ。